吉利中债-0-3 年国开行债券交往型怒放式指数证券投资基金
基金居品贵府选录更新
编制日历：2025 年 5 月 19 日
送出日历：2025 年 5 月 30 日
本选录提供本基金的病投诚息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。
一、居品约略
吉利中债-0-3 年国开行债券
基金简称 基金代码 159651
ETF
基金延续东谈主 吉利基金延续有限公司 基金托管东谈主 吉利银行股份有限公司
深圳证券交 2022 年 11
基金左券顺利日 2022 年 9 月 1 日 上市交往所及上市日历
易所 月 16 日
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
运作款式 交往型怒放式 怒放频率 每个怒放日
驱动担任本基金基金经
基金司理 翁欣 理的日历
证券从业日历 2020 年 2 月 17 日
驱动担任本基金基金经
基金司理 王郧 理的日历
证券从业日历 2010 年 6 月 30 日
其他 场内简称：国开债券 ETF
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资方针与投资策略
本基金将考究追踪见地指数，追求追踪偏离度和追踪瑕玷的最小化，力求本基金的净值
投资方针 增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的全齐值不逾越 0.25%，年化追踪瑕玷不
逾越 3%。
本基金主要投资于见地指数成份券及备选成份券。为了更好地已毕投资方针，本基金还
不错投资于具有宽阔流动性的金融器具，包括国内照章上市的国债、计策性金融债、债
券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具以及法律、法例或中国证监会允许基金投
资的其他金融器具。（但须适当中国证监会的相关规定）。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金延续东谈主在履行适当门径后，可
投资限制
以将其纳入投资限制。
本基金投资于待偿期为 0-3 年（包含 3 年）的见地指数成份券和备选成份券的比例不低
于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%。
如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例截止，基金延续东谈主在履行适当门径后，
不错转念上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金为被迫延续基金，主要选定代表性分层抽样复制策略，投资于见地指数中具有代
表性的部分红份券，或遴荐非成份券看成替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、
剩余期限漫步和到期收益率等）与见地指数相似。
在平淡市集情况下，本基金的风险适度方针是追求日均追踪偏离度的全齐值不逾越
导致基金追踪偏离度或追踪瑕玷逾越了上述限制，基金延续东谈主应选定合理门径，幸免跟
踪偏离度和追踪瑕玷的进一步扩大。
功绩比较基准 中债-0-3 年国开行债券指数收益率
本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市集基金，低于羼杂型基金、
股票型基金。
风险收益特征 本基金属于指数基金，选定分层抽样复制策略，追踪中债-0-3 年国开行债券指数，其风
险收益特征与见地指数所表征的债券市集组合的风险收益特征相似。
注：详见本基金招募讲明书第十一部分“基金的投资”。
(二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表
注：由于四舍五入原因，分项之和与整个可能有尾差。
(三) 自基金左券顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1、数据截止日历为 2024 年 12 月 31 日。
第 2页 共 5页
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
注：1、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不逾越 0.5%的尺度收取佣金，其中包含
证券交往所、登记结算机构等收取的相关用度。
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费款式/年费率或金额 收取方
延续费 0.15% 基金延续东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 60,000.00 元 司帐师事务所
信息露出费 120,000.00 元 规定露出报刊
其他用度 按照研究规定和《基金左券》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：相关用度金额为基金举座承担用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金按时呈报露出为准。 本
基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏随机代，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
捏随机代 0.22%
注：基金延续费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露出的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与病笃教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的一般风险：
投资者投成本基金濒临包括：市集风险、延续风险、流动性风险、国债期货投资风险、操作或时代风
险、计策变更风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
本基金的私有风险：
若异日计策性银行进行改制，计策性金融债券的性质有可能发生较大变化，债券信用品级也可能相应
转念，基金投资可能濒临一定信用风险；
计策性金融债市集投资者步履具有一定趋同性，在顶点市集环境下，可能聚拢买入或卖出，存在流动
性风险；
第 3页 共 5页
计策性金融债刊行东谈主较为单一，若单一主体发生要紧事项变化，可能对基金净值阐扬产生较大影响。
见地指数并不可完全代表系数债券市集。见地指数成份券的平均答复率与系数债券市集的平均答复率
可能存在偏离。
见地指数成份券的价钱可能受到政事成分、经济成分、投资者心理和交往轨制等多样成分的影响而波
动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
以下成分可能使基金投资组合的收益率与见地指数的收益率发生偏离：
（1）由于见地指数转念成份券或变更编制方法，使基金在相应的组合转念中产生追踪偏离度与追踪误
差。
（2）由于见地指数成份券在见地指数中的权重发生变化，使基金在相应的组合转念中产生追踪偏离度
和追踪瑕玷。
（3）本基金选定代表性分层抽样复制法，组合与见地指数之间可能存在互异；组合中还可能保留部分
现款或其他债券品种。此外，见地指数成份券取价司法和基金估值方法之间可能存在互异，使得本基金产
生追踪瑕玷。
（4）由于成份券流动性差等原因使基金无法实时转念投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和跟
踪瑕玷。
（5）由于基金投资经过中的证券交往成本，以及基金延续费和托管费的存在，使基金投资组合与见地
指数产生追踪偏离度与追踪瑕玷。
（6）在基金指数化投资经过中，基金延续东谈主的延续才气，举例追踪指数的水平、时代妙技、买入卖出
的时机遴荐等，齐会对基金的收益产生影响，从而影响基金对见地指数的追踪进度。
（7）其他成分产生的偏离。基金投资组合中个别债券的捏有比例与见地指数中该债券的权重可能不完
全筹商；因枯竭卖空、对冲机制偏激他器具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；
因指数发布机构指数编制造作等，由此产生追踪偏离度与追踪瑕玷。
尽管可能性很小，但凭据基金左券规定，如出现变更见地指数的情形，基金将变更见地指数。基于原
见地指数的投资计策将会蜕变，投资组合将随之转念，基金的收益风险特征将与新的见地指数保捏一致，
投资者须承担此项转念带来的风险与成本。
尽管基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集交往价钱的折溢价适度在一定限制内，但基金份
额在证券交往所的交往价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。
若是基金延续东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现舛错，包括组合债券名单、数目、现款替代标记、
现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东谈主利益受损或影响申购赎回的平淡进行。
异日，基金延续东谈主不错野心或托福其他机构野心并发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资东谈主交往、申
购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 野心还可能出现造作，投资者
若参考 IOPV 进行投资决议可能导致损失，需投资者自行承担。
因基金不再适当证券交往所上市条目被休止上市，或被基金份额捏有东谈主大会决议提前休止上市，导致
基金份额不可赓续进行二级市集交往的风险。
基金延续东谈主有权凭据本招募讲明书的规定暂停或拒却汲取投资东谈主的申购恳求，从而导致申购失败。
第 4页 共 5页
投资者在建议赎回恳求时，如基金组合中不具备足额的适当要求的赎回对价，可能导致赎回失败。
基金延续东谈主可能转念最小申购、赎回单元，由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单元申购并捏有
的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元一起赎回，而只可在二级市集卖出一起或部分基金份
额。
基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现经过中，由于市集变化、部分红份券流动性差等成分，
导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。
本基金收益分派原则为使收益分派后基金份额净值增长率尽可能逼近同期见地指数增长率。基于本基
金的性质和特色，本基金收益分派不以弥补亏欠为前提，收益分派后可能存在基金份额净值低于面值的风
险。
基金的多项就业托福第三方机构办理，存在以下风险：
（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到截止、暂停或休止，由此影响对投
资者申购赎回就业的风险。
（2）登记结算机构可能转念结算轨制，如推行货银强迫轨制，对投资者基金份额、组合证券及资金的
结算款式发生变化，轨制转念可能给投资者带来意会偏差的风险。相似的风险还可能来自于证券交往所及
其他代理机构。
（3）证券交往所、登记结算机构、基金托管东谈主、申购赎回代理机构偏激他代理机构可能背信，导致基
金或投资者利益受损的风险。
(二) 病笃教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金延续东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎极力的原则延续和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金左券确当事东谈主。
各方当事东谈主欢喜，因基金左券而产生的或与基金合认为划的一切争议，如经友好协商未能科罚的，应
提交深圳外洋仲裁院，凭据其那时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁场所为深圳市，仲裁裁决是终端性的并
对各方当事东谈主具有拘谨力。争议处理时代，基金左券当事东谈主应信守各自的职责，赓续诚笃、极力、尽责地
履行基金左券规定的义务，发达基金份额捏有东谈主的正当权柄。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承
担。
基金居品贵府选录信息发生要紧变更的，基金延续东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金延续东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的相关信息，敬请同期存眷基金延续东谈主发布的相关临时公告等。
五、其他贵府查询款式
以下贵府详见吉利基金官方网站
网址：fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免资料话费）
第 5页 共 5页
